PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с CSPX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

TECB и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-7.49%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-4.42%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%.

TECB

1 день
0.61%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.96%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.42%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий TECB и CSPX.L

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TECB vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.07

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.56

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.05

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

17.42

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между TECB и CSPX.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и CSPX.L

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и CSPX.L

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-33.90%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.42%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-24.39%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-5.74%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.76%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.90%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и CSPX.L

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.45%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.77%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.01%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

15.94%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

16.14%

+9.37%