PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с UFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. TEC is actively managed, while UFOX is passively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 117.96% for UFOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности TEC и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 62.61%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFOX

1 день
0.00%
1 месяц
19.55%
С начала года
62.61%
6 месяцев
58.12%
1 год
117.96%
3 года*
49.41%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и UFOX

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.61%62.83%

Correlation

The correlation between TEC and UFOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between TEC and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и UFOX

Секторы
TEC
UFOX

Технологии

69.5%
77.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Промышленность

1.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

TEC
69.5%
UFOX
77.9%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
UFOX
5.0%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
UFOX

-

Здравоохранение

TEC
4.2%
UFOX

-

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
UFOX

-

Финансовые услуги

TEC
1.1%
UFOX

-

Промышленность

TEC
1.0%
UFOX
13.7%

Сырьевые материалы

TEC

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

TEC

-

UFOX

-

Энергетика

TEC

-

UFOX

-

Недвижимость

TEC

-

UFOX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с ARMH
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL

Доходность на риск

TEC vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
4.63

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
5.28

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

10.75

-8.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

42.51

-35.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECUFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.63

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.92

+2.08

Просадки

Сравнение просадок TEC и UFOX

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-33.90%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.04%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.51%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.01%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.79%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и UFOX

Текущая волатильность для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) составляет 5.49%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что TEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.93%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

20.24%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

25.60%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.60%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

25.21%

-4.27%

Сравнение комиссий TEC и UFOX

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и UFOX

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

TEC and UFOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.93%) compared to TEC (5.49%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs UFOX's -33.90%.

On 1-year performance, UFOX leads with 117.96% vs 39.44% for TEC. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TEC has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 117.96% return vs 39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for TEC.

They also come from different issuers: Harbor and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор