PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с CRS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while CRS (Carpenter Technology Corporation) is a stock. Over the past 5 years, TEC.TO returned 18.75%/yr vs 73.21%/yr for CRS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как CRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 82.15%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

CRS

1 день
0.01%
1 месяц
39.80%
С начала года
82.15%
6 месяцев
77.25%
1 год
132.62%
3 года*
125.01%
5 лет*
73.21%
10 лет*
36.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и CRS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-32.20%25.46%47.54%12.79%
CRS
Carpenter Technology Corporation		82.15%77.73%162.19%89.86%37.70%2.61%-40.87%-2.06%

Correlation

The correlation between TEC.TO and CRS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST

Доходность на риск

TEC.TO vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.74

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.50

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

7.31

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

16.98

-11.38

TEC.TO vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и CRS

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки CRS в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-80.29%

+44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-18.13%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-30.12%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-39.85%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

0.00%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-25.96%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

7.79%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и CRS

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 7.15%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

12.72%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

34.05%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

48.27%

-30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

47.09%

-24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

49.28%

-25.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и CRS

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CRS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and CRS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор