Сравнение TDVI с TLTX
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 6.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between TDVI and TLTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
TDVI
TLTX
Сравнение TDVI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и TLTX
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -6.35% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.46% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.27% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 9.14% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 9.14% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 9.14% | +10.52% |
Сравнение комиссий TDVI и TLTX
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и TLTX
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and TLTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 6.50% for TDVI.
TDVI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор