PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с IESE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с IESE.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS).

TDT.AS и IESE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и IESE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и IESE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции TDT.AS превзошли акции IESE.AS по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.50% соответственно.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

IESE.AS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
1.29%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с VOOTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с ^GSPC

Сравнение комиссий TDT.AS и IESE.AS

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESE.AS в 0.20%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

TDT.AS vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASIESE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.08

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.21

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.31

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.45

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. IESE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IESE.AS равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и IESE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASIESE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.08

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и IESE.AS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и IESE.AS

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и IESE.AS

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и IESE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASIESE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-33.34%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.05%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.66%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.34%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.56%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.18%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.82%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и IESE.AS

Текущая волатильность для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASIESE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.53%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.41%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.06%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.30%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.26%

+0.95%