Сравнение TDSC с TDSA
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while TDSA is passively managed. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и TDSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и TDSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 6.70% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TDSC и TDSA
Секторы
TDSC
TDSA
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
TDSC
TDSA
Здравоохранение
TDSC
TDSA
Энергетика
TDSC
TDSA
Коммунальные услуги
TDSC
TDSA
Коммуникационные услуги
TDSC
TDSA
Потребительский циклический сектор
TDSC
TDSA
Финансовые услуги
TDSC
TDSA
Потребительский защитный сектор
TDSC
TDSA
Промышленность
TDSC
TDSA
Сырьевые материалы
TDSC
TDSA
Недвижимость
TDSC
TDSA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. TDSA — Ранг доходности на риск
TDSC
TDSA
Сравнение TDSC c TDSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | TDSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и TDSA
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TDSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | 0.00% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | 0.00% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и TDSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 0.00% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 0.00% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 0.00% | +10.22% |
Сравнение комиссий TDSC и TDSA
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и TDSA
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.
TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for TDSA.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cabana. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.83% for TDSA.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и TDSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор