Сравнение TDSC с LOTI
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 5.26%.
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.96% | 1.14% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
Correlation
The correlation between TDSC and LOTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. LOTI — Ранг доходности на риск
TDSC
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSC c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и LOTI
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -4.42% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.67% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.31% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 5.94% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 5.94% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 5.94% | +4.30% |
Сравнение комиссий TDSC и LOTI
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и LOTI
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности LOTI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and LOTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
TDSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.58% for LOTI.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Liberty One. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор