Сравнение TDSC с LOTI
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
TDSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.75% | 0.80% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TDSC and LOTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. LOTI — Ранг доходности на риск
TDSC
LOTI
Сравнение TDSC c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и LOTI
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -4.42% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.34% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 5.67% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.67% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 5.67% | +4.55% |
Сравнение комиссий TDSC и LOTI
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и LOTI
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.00% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and LOTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Liberty One. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор