Сравнение TDSC с DWAT
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 6.70% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TDSC и DWAT
Секторы
TDSC
DWAT
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
TDSC
DWAT
Здравоохранение
TDSC
DWAT
Энергетика
TDSC
DWAT
Коммунальные услуги
TDSC
DWAT
Коммуникационные услуги
TDSC
DWAT
Потребительский циклический сектор
TDSC
DWAT
Финансовые услуги
TDSC
DWAT
Потребительский защитный сектор
TDSC
DWAT
Промышленность
TDSC
DWAT
Сырьевые материалы
TDSC
DWAT
Недвижимость
TDSC
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TDSC
DWAT
Сравнение TDSC c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и DWAT
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | 0.00% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | 0.00% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 0.00% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 0.00% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 0.00% | +10.22% |
Сравнение комиссий TDSC и DWAT
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и DWAT
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор