PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSA с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

TDSA и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSA - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSA и TRTY

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		-0.62%

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.16%
1 месяц
-0.60%
С начала года
6.22%
6 месяцев
9.56%
1 год
20.86%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с ESBGTDSA с MOODTDSA с CEFZTDSA с CLSMTDSA с THIR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF

Сравнение комиссий TDSA и TRTY

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TDSA vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSATRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и TRTY

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TDSA и TRTY

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSATRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.35%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.92%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.24%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и TRTY

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSATRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.97%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.74%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.47%

-10.47%