PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - TDSA tracks the Actively Managed while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и TRTY

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%

Сравнение распределения секторов TDSA и TRTY

Секторы
TDSA
TRTY

Недвижимость

35.5%
8.7%

Технологии

24.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.9%

Промышленность

6.7%
13.4%

Здравоохранение

6.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.9%

Финансовые услуги

4.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.8%

Энергетика

1.6%
18.2%

Сырьевые материалы

1.2%
11.1%

Коммунальные услуги

1.0%
6.9%

Недвижимость

TDSA
35.5%
TRTY
8.7%

Технологии

TDSA
24.3%
TRTY
7.7%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
TRTY
7.9%

Промышленность

TDSA
6.7%
TRTY
13.4%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
TRTY
2.6%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
TRTY
3.9%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
TRTY
15.8%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
TRTY
3.8%

Энергетика

TDSA
1.6%
TRTY
18.2%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
TRTY
11.1%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
TRTY
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

TDSA vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSATRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и TRTY

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSATRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.35%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.17%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и TRTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSATRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.54%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.62%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.41%

-10.41%

Сравнение комиссий TDSA и TRTY

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и TRTY

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for TDSA.

TDSA tracks Actively Managed, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: Cabana and Cambria. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.44% for TRTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор