PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - TDSA tracks the Actively Managed while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и ONOF

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		6.44%

Сравнение распределения секторов TDSA и ONOF

Секторы
TDSA
ONOF

Недвижимость

35.5%
1.8%

Технологии

24.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Промышленность

6.7%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.6%

Финансовые услуги

4.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Энергетика

1.6%
3.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

TDSA
35.5%
ONOF
1.8%

Технологии

TDSA
24.3%
ONOF
35.6%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
ONOF
10.1%

Промышленность

TDSA
6.7%
ONOF
8.3%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
ONOF
8.6%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
ONOF
11.6%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
ONOF
11.5%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
ONOF
4.8%

Энергетика

TDSA
1.6%
ONOF
3.6%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
ONOF
1.8%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
ONOF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

TDSA vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSAONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и ONOF

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSAONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.21%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.15%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и ONOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSAONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.25%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.30%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.33%

-14.33%

Сравнение комиссий TDSA и ONOF

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и ONOF

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TDSA.

TDSA tracks Actively Managed, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: Cabana and Global X. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.39% for ONOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор