Сравнение TDOC.TO с TCSH.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - TDOC.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by TD, while TCSH.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past year, TDOC.TO returned 13.79% vs 2.61% for TCSH.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и TCSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 1.14%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
TCSH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и TCSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 3.25% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 1.14% | 3.09% | 4.22% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and TCSH.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
TCSH.TO
Сравнение TDOC.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | TCSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.00 | -1.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 26.30 | -25.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 109.53 | -106.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и TCSH.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и TCSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -0.54% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -0.10% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.01% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 0.02% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и TCSH.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.08% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 0.26% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 0.44% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 0.68% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 0.68% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и TCSH.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and TCSH.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while TCSH.TO is Ultrashort Bond.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и TCSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор