Сравнение TDIV.L с WMVG.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - TDIV.L tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV.L returned 17.74%/yr vs 5.49%/yr for WMVG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.L показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 3.31%.
TDIV.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 13.78%
WMVG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.48% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 8.65% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.31% | 17.30% | 12.56% | 13.02% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 11.44% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and WMVG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between TDIV.L and WMVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
WMVG.L
Сравнение TDIV.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.06 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 2.36 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и WMVG.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, примерно равная максимальной просадке WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -36.20% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.55% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -11.54% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -32.15% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.02% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.94% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и WMVG.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.80% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.28% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.08% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.84% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.73% | -0.53% |
Сравнение комиссий TDIV.L и WMVG.L
TDIV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и WMVG.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and WMVG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор