PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с AAAMXFYTKX с PDDDXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий TDIFX и FYTKX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.

FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.51

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.39

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.88

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.15

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FYTKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FYTKX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FYTKX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-15.80%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.67%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-15.80%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.55%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.92%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FYTKX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.27%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.26%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.73%

+0.32%