PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.54%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий TDIFX и FRQKX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.37

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.70

+0.31

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FRQKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FRQKX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FRQKX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-16.97%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.42%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-16.97%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.45%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.95%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FRQKX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.96%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.67%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.53%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.77%

-0.72%