PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIFX с FRQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TDIFX returned 5.10%/yr vs 4.95%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TDIFX charges 0.06%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIFX показывает доходность 3.71%, а FRQIX немного выше – 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDIFX имеют среднегодовую доходность 5.10%, а акции FRQIX немного отстают с 4.95%.

TDIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.71%
1 год
7.98%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.10%

FRQIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.65%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIFX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.78%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between TDIFX and FRQIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between TDIFX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FFFAXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

TDIFX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.61

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.97

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

12.67

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.56

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FRQIX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIFXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-38.01%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.43%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

-5.21%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.04%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-17.04%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.43%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.80%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FRQIX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIFXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.67%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.41%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.16%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.56%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.33%

-0.27%

Сравнение комиссий TDIFX и FRQIX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FRQIX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FRQIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDIFX and FRQIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRQIX has higher volatility (1.67%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, TDIFX dropped -12.21% vs FRQIX's -38.01%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIFX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор