PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FOTKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.38%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.82%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.82%.

TDIFX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.86%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.83%

FOTKX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.80%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Сравнение комиссий TDIFX и FOTKX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.79

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.55

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

10.12

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.21

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FOTKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FOTKX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FOTKX в 5.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.20%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FOTKX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-18.29%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-4.03%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-18.29%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.44%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.62%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FOTKX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.55%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.61%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

5.58%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

6.33%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.42%

-1.37%