Сравнение TDIFX с FHAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FHAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FHAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 0.28% | 11.13% | 5.01% | 9.63% | -13.53% | 5.17% | 10.34% | 14.47% | -6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FHAYX с доходностью 0.28%.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
FHAYX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FHAYX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHAYX в 0.41%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FHAYX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FHAYX
Сравнение TDIFX c FHAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FHAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.31 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.32 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.16 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.65 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FHAYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FHAYX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FHAYX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 3.02% | 3.03% | 2.78% | 2.63% | 5.16% | 6.07% | 3.22% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FHAYX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FHAYX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FHAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -18.64% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.98% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -18.64% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.81% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.10% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.01% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FHAYX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.57% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.55% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.59% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.38% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.74% | -1.69% |