PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDF с GSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDF с GSAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) and GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, TDF returned 4.95%/yr vs 5.70%/yr for GSAGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDF и GSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDF показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у GSAGX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TDF уступали акциям GSAGX по среднегодовой доходности: 4.95% против 5.70% соответственно.

TDF

1 день
0.19%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.47%
1 год
9.74%
3 года*
8.37%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
4.95%

GSAGX

1 день
-2.80%
1 месяц
-3.38%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.44%
1 год
16.03%
3 года*
11.58%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDF и GSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		-3.46%37.70%5.44%-20.06%-32.93%-18.02%52.98%27.97%-11.80%42.09%
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.80%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%

Correlation

The correlation between TDF and GSAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1995 г.

0.66

The correlation between TDF and GSAGX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Dragon Fund Inc.

Goldman Sachs China Equity Fund

Часто сравнивают с TDF:
TDF с OBCHXTDF с ICHKXTDF с CAFTDF с FIQFXTDF с TEITDF с CHILXTDF с FHKCX
Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с CAFGSAGX с FCHKXGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX

Доходность на риск

TDF vs. GSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDF
Ранг доходности на риск TDF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDF: 88
Ранг коэф-та Мартина
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDF c GSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDFGSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.47

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.54

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

3.95

-2.18

TDF vs. GSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDF на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GSAGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDF и GSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDF и GSAGX

Максимальная просадка TDF за все время составила -68.15%, примерно равная максимальной просадке GSAGX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDF и GSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDFGSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.15%

-70.73%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.15%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.25%

-25.08%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.85%

-58.97%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.87%

-63.98%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.58%

-38.87%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-28.61%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.73%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TDF и GSAGX

Текущая волатильность для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) составляет 6.15%, в то время как у Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что TDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDFGSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.94%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.00%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.68%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

25.52%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

22.70%

+1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDF и GSAGX

Дивидендная доходность TDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GSAGX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.32%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		4.24%3.55%1.36%0.00%12.73%14.13%24.72%10.75%12.43%7.95%10.34%22.49%

Часто задаваемые вопросы

TDF and GSAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSAGX has higher volatility (6.94%) compared to TDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, TDF dropped -68.15% vs GSAGX's -70.73%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDF и GSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор