Сравнение TDF с BGCBX
TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, TDF returned 8.21%/yr vs 11.01%/yr for BGCBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TDF и BGCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью 0.72%.
TDF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 5.09%
BGCBX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDF и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 0.50% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -17.02% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.72% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Correlation
The correlation between TDF and BGCBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between TDF and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDF vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
TDF
BGCBX
Сравнение TDF c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDF | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.68 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.22 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.23 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TDF и BGCBX
Максимальная просадка TDF за все время составила -68.15%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDF и BGCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.15% | -59.07% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.48% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | -28.54% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -27.90% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -38.29% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.37% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDF и BGCBX
Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDF | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.62% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.57% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.11% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 27.04% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 27.04% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDF и BGCBX
Дивидендная доходность TDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BGCBX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.91% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.57% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Часто задаваемые вопросы
TDF and BGCBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDF has higher volatility (6.56%) compared to BGCBX (5.62%). In terms of maximum drawdown, TDF dropped -68.15% vs BGCBX's -59.07%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDF и BGCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор