Сравнение TDB.TO с TQCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).
TDB.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDB.TO и TQCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDB.TO и TQCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.19% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | -2.98% | 8.31% | -0.95% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.36% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.
TDB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.60%
TQCD.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDB.TO и TQCD.TO
TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.
Доходность на риск
TDB.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск
TDB.TO
TQCD.TO
Сравнение TDB.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDB.TO | TQCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 3.01 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.72 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.72 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 19.47 | -18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDB.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 3.01 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.45 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TDB.TO и TQCD.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDB.TO и TQCD.TO
Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TQCD.TO в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.88% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDB.TO и TQCD.TO
Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TQCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDB.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -46.47% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -10.74% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -15.65% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.29% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.14% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.05% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDB.TO и TQCD.TO
Текущая волатильность для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) составляет 1.99%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDB.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.71% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 8.41% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 12.98% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 12.25% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 19.63% | -13.06% |