PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с CORE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с CORE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO).

TDB.TO и CORE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и CORE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и CORE.TO

2026 (YTD)20252024
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%1.50%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у CORE.TO с доходностью 0.15%.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TOCORE.TO с XFR.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и CORE.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CORE.TO в 0.32%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. CORE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c CORE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOCORE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

1.08

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. CORE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CORE.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и CORE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOCORE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и CORE.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и CORE.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CORE.TO в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и CORE.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CORE.TO в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и CORE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOCORE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-3.48%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.00%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-1.34%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.56%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и CORE.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOCORE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.62%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.04%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

5.04%

+1.53%