Сравнение TDAX с IWMI
TDAX (TDAQ Lift ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 20.74% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 11.60% |
Correlation
The correlation between TDAX and IWMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TDAX
IWMI
Сравнение TDAX c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 1.08 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TDAX и IWMI
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -23.88% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.11% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 14.85% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.89% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.89% | +5.74% |
Сравнение комиссий TDAX и IWMI
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и IWMI
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and IWMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 7.45% for TDAX.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and Neos. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор