Сравнение TDAX с INTW
TDAX (TDAQ Lift ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 13.76% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 627.92% |
Correlation
The correlation between TDAX and INTW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. INTW — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение TDAX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и INTW
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -60.58% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -12.49% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -29.66% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 150.14% | -123.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 148.88% | -121.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 148.88% | -121.87% |
Сравнение комиссий TDAX и INTW
TDAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и INTW
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and INTW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TDAX has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: TappAlpha and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор