Сравнение TDAX с IDVO
TDAX (TDAQ Lift ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и IDVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 20.74% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.23% |
Correlation
The correlation between TDAX and IDVO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
TDAX
IDVO
Сравнение TDAX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 1.39 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок TDAX и IDVO
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, примерно равная максимальной просадке IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -15.46% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.49% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.30% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 15.62% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.36% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.36% | +7.27% |
Сравнение комиссий TDAX и IDVO
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и IDVO
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности IDVO в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.44% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and IDVO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.44% for IDVO.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор