PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 6.57% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between TD.TO and CTC-A.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
0.37

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
0.62

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.09

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

0.50

+11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

0.96

+47.43

TD.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-58.16%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-16.35%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-29.70%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-30.90%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-58.16%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.03%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-15.96%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

8.47%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CTC-A.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.65%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.68%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

21.88%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.09%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

25.88%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.03B
3.57B
(TD.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
34.0%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор