Сравнение TCVIX с THYAX
TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and THYAX (Touchstone High Yield Fund) are both mutual funds - TCVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while THYAX is a High Yield Bonds fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.31%/yr vs 4.36%/yr for THYAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for THYAX.
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и THYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у THYAX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции TCVIX превзошли акции THYAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 4.36% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.19%
THYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 5.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TCVIX и THYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 18.70% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
THYAX Touchstone High Yield Fund | 2.39% | 7.02% | 6.25% | 12.69% | -11.00% | 4.65% | 3.98% | 14.24% | -3.19% | 6.70% |
Correlation
The correlation between TCVIX and THYAX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCVIX vs. THYAX — Ранг доходности на риск
TCVIX
THYAX
Сравнение TCVIX c THYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone High Yield Fund (THYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCVIX | THYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.74 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 11.58 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и THYAX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки THYAX в -31.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и THYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCVIX | THYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -31.49% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -2.03% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -3.79% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -15.30% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -22.22% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -2.42% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.48% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и THYAX
Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Touchstone High Yield Fund (THYAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCVIX | THYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.77% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 2.19% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 2.72% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 4.97% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 5.39% | +13.69% |
Сравнение комиссий TCVIX и THYAX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THYAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и THYAX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности THYAX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.58% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
THYAX Touchstone High Yield Fund | 6.38% | 5.69% | 5.92% | 5.75% | 5.12% | 4.42% | 4.73% | 4.88% | 5.28% | 4.55% | 4.92% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
TCVIX and THYAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCVIX has higher volatility (2.82%) compared to THYAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs THYAX's -31.49%.
THYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCVIX и THYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор