PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с FASPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у FASPX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCVIX имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции FASPX немного впереди с 9.64%.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX

Сравнение комиссий TCVIX и FASPX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXFASPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.47

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASPX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между TCVIX и FASPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и FASPX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FASPX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и FASPX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и FASPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-70.11%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-15.26%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-34.53%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-48.02%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.29%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.87%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.79%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и FASPX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.82%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

22.61%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.66%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.98%

-2.85%