PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCVIX с CLFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCVIX с CLFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.00%/yr vs 11.07%/yr for CLFFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for CLFFX.

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и CLFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Clifford Capital Partners Fund (CLFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCVIX показывает доходность 14.71%, а CLFFX немного ниже – 14.51%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям CLFFX по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.07% соответственно.

TCVIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.05%
С начала года
14.71%
1 год
22.47%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.00%

CLFFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
8.51%
С начала года
14.51%
1 год
25.52%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCVIX и CLFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		14.51%18.10%9.08%4.68%-4.08%19.72%10.51%23.74%-9.25%10.63%

Correlation

The correlation between TCVIX and CLFFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г.

0.84

The correlation between TCVIX and CLFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Clifford Capital Partners Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с MYISXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOX
Часто сравнивают с CLFFX:
CLFFX с PHYQXCLFFX с FIUSXCLFFX с AMDVXCLFFX с ACLAXCLFFX с ARFFXCLFFX с CISMXCLFFX с HWMIX

Доходность на риск

TCVIX vs. CLFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLFFX
Ранг доходности на риск CLFFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLFFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c CLFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Clifford Capital Partners Fund (CLFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCVIXCLFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.89

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.69

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

10.22

+0.17

TCVIX vs. CLFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLFFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и CLFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и CLFFX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке CLFFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и CLFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCVIXCLFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-40.20%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.51%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-16.03%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-19.08%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-40.20%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.97%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.65%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и CLFFX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 2.69%, в то время как у Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCVIXCLFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.14%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.81%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.62%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.84%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.40%

-0.33%

Сравнение комиссий TCVIX и CLFFX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CLFFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и CLFFX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности CLFFX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		1.13%1.29%1.21%4.93%1.99%4.30%2.08%1.59%5.70%5.09%0.41%0.00%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

TCVIX and CLFFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLFFX has higher volatility (4.14%) compared to TCVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs CLFFX's -40.20%.

CLFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCVIX и CLFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор