PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с XGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с XGB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO).

TCSH.TO и XGB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. XGB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и XGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и XGB.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		0.04%1.65%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у XGB.TO с доходностью 0.04%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGB.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-0.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCIT

Сравнение комиссий TCSH.TO и XGB.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XGB.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. XGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c XGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOXGB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

-0.09

+5.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

-0.09

+10.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

0.99

+1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

-0.06

+26.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

-0.12

+107.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. XGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа XGB.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и XGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOXGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

-0.09

+5.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.51

+4.79

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и XGB.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и XGB.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XGB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.14%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и XGB.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки XGB.TO в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и XGB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOXGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-19.53%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.44%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.92%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.72%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и XGB.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOXGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.02%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.09%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

4.83%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

6.90%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

5.96%

-5.25%