Сравнение TCSH.TO с TCLV.TO
TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TCSH.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by TD, while TCLV.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.61% vs 18.36% for TCLV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for TCLV.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и TCLV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TCLV.TO с доходностью 9.82%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCLV.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TCLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 1.14% | 3.09% | 4.22% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 9.82% | 24.55% | 12.21% |
Correlation
The correlation between TCSH.TO and TCLV.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
TCLV.TO
Сравнение TCSH.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCSH.TO | TCLV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.41 | +1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.30 | 3.81 | +22.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.53 | 15.24 | +94.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и TCLV.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TCLV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSH.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -15.27% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.84% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.02% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.21% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и TCLV.TO
Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.08%, в то время как у TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.81% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 6.77% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 8.27% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 9.71% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 9.77% | -9.09% |
Сравнение комиссий TCSH.TO и TCLV.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и TCLV.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TCLV.TO в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.80% | 1.88% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCSH.TO and TCLV.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCSH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCSH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for TCLV.TO.
TCSH.TO is categorized as Ultrashort Bond, while TCLV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.33% for TCLV.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и TCLV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор