PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSGX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSGX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

TCSGX управляется SEI. Фонд был запущен 16 февр. 1987 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSGX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSGX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		-0.05%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, TCSGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TCSGX уступали акциям SEIMX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.83% соответственно.

TCSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.52%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с ENIAXTCSGX с FNBGXTCSGX с FUAMXTCSGX с GUSTXTCSGX с MDSIXTCSGX с PDMIX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий TCSGX и SEIMX

TCSGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Доходность на риск

TCSGX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSGX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSGXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.02

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.35

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.22

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

4.49

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSGX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSGX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSGXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между TCSGX и SEIMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSGX и SEIMX

Дивидендная доходность TCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.02%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок TCSGX и SEIMX

Максимальная просадка TCSGX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSGX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSGXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-13.27%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-3.88%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.78%

-13.27%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.93%

-13.27%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.47%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.49%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.05%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSGX и SEIMX

Текущая волатильность для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) составляет 0.64%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что TCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSGXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.51%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.92%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

3.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

3.63%

-1.85%