Сравнение TCSGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
TCSGX управляется SEI. Фонд был запущен 16 февр. 1987 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSGX SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund | -0.05% | 5.20% | 4.15% | 3.64% | -4.49% | -1.21% | 3.61% | 3.22% | 0.89% | 0.45% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TCSGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.18% соответственно.
TCSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.52%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSGX и DFFGX
TCSGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
TCSGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
TCSGX
DFFGX
Сравнение TCSGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.60 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.99 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.97 | -2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 9.14 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.49 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между TCSGX и DFFGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSGX и DFFGX
Дивидендная доходность TCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSGX SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund | 3.02% | 3.27% | 2.74% | 2.24% | 0.87% | 0.70% | 1.34% | 1.90% | 1.96% | 1.62% | 1.11% | 0.88% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TCSGX и DFFGX
Максимальная просадка TCSGX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.93% | -10.09% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.00% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -6.49% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.93% | -6.49% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.86% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSGX и DFFGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.15% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.40% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.17% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 1.85% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.57% | +0.21% |