PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCPYX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCPYX с SENCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCPYX (Touchstone Impact Bond Fund) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both mutual funds - TCPYX is a Intermediate Core Bond fund managed by Touchstone, while SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TCPYX returned 1.55%/yr vs 16.05%/yr for SENCX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TCPYX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.

Доходность

Сравнение доходности TCPYX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SENCX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции TCPYX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 1.55% против 16.05% соответственно.

TCPYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.67%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.55%

SENCX

1 день
-0.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.66%
1 год
20.69%
3 года*
17.06%
5 лет*
10.26%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCPYX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		3.83%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Correlation

The correlation between TCPYX and SENCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

-0.17

The correlation between TCPYX and SENCX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Impact Bond Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с TRLVXTCPYX с UMMGXTCPYX с OPIGXTCPYX с TEGAXTCPYX с SBITCPYX с QDIBXTCPYX с JIBEX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX

Доходность на риск

TCPYX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPYX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCPYXSENCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.71

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.41

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

7.12

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCPYX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPYX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SENCX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPYX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCPYXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TCPYX и SENCX

Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и SENCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCPYXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.12%

-51.89%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.27%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-18.79%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-27.82%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.12%

-31.56%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.59%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-6.37%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.97%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPYX и SENCX

Текущая волатильность для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) составляет 1.43%, в то время как у Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCPYXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.93%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

9.43%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

12.39%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

17.07%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

18.50%

-13.66%

Сравнение комиссий TCPYX и SENCX

TCPYX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPYX и SENCX

Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SENCX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.41%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.94%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Часто задаваемые вопросы

TCPYX and SENCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENCX has higher volatility (2.93%) compared to TCPYX (1.43%). In terms of maximum drawdown, TCPYX dropped -18.12% vs SENCX's -51.89%.

SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCPYX и SENCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор