Сравнение TCPYX с MIIAX
TCPYX (Touchstone Impact Bond Fund) and MIIAX (Praxis Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TCPYX returned 1.55%/yr vs 1.28%/yr for MIIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCPYX charges 0.51%/yr vs 0.88%/yr for MIIAX.
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и MIIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MIIAX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TCPYX превзошли акции MIIAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.28% соответственно.
TCPYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.55%
MIIAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам TCPYX и MIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | 0.12% | 6.82% | 1.17% | 5.32% | -13.09% | -2.22% | 7.45% | 7.75% | -0.36% | 3.11% |
Correlation
The correlation between TCPYX and MIIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between TCPYX and MIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPYX vs. MIIAX — Ранг доходности на риск
TCPYX
MIIAX
Сравнение TCPYX c MIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | MIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.01 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и MIIAX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, примерно равная максимальной просадке MIIAX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и MIIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPYX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -18.76% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.06% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -6.20% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.22% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -18.76% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.44% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.53% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и MIIAX
Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPYX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.74% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.81% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.83% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.73% | +0.11% |
Сравнение комиссий TCPYX и MIIAX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MIIAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и MIIAX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MIIAX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | 3.39% | 3.28% | 3.12% | 2.35% | 2.02% | 1.50% | 2.42% | 2.15% | 2.27% | 2.19% | 2.35% | 2.55% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.94% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TCPYX and MIIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCPYX has higher volatility (1.43%) compared to MIIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, TCPYX dropped -18.12% vs MIIAX's -18.76%.
TCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPYX и MIIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор