Сравнение TCPB с BPH
TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности TCPB и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCPB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCPB и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.07% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between TCPB and BPH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPB vs. BPH — Ранг доходности на риск
TCPB
BPH
Сравнение TCPB c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPB | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 9.48 | -8.30 |
Просадки
Сравнение просадок TCPB и BPH
Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -2.35% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.08% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPB и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 25.75% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 25.75% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 25.75% | -21.30% |
Сравнение комиссий TCPB и BPH
TCPB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPB и BPH
Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.78% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
TCPB and BPH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for BPH.
TCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Thrivent and Precidian. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для TCPB и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор