Сравнение TCON.TO с ZCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).
TCON.TO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и ZCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и ZCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.69% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 0.39% | 9.31% | 11.51% | 9.89% | -11.00% | 6.06% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 0.39%.
TCON.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
ZCON.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и ZCON.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
ZCON.TO
Сравнение TCON.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | ZCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.59 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.81 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и ZCON.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и ZCON.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ZCON.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.79% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% |
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 2.16% | 2.36% | 2.49% | 2.71% | 2.89% | 2.50% | 2.59% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и ZCON.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, примерно равная максимальной просадке ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и ZCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -17.22% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.76% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.88% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.86% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.26% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.50% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и ZCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | ZCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.94% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 4.68% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.64% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.02% | -0.45% |