Сравнение TCON.TO с TPE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).
TCON.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и TPE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и TPE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.51% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 2.51%.
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
TPE.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и TPE.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
TPE.TO
Сравнение TCON.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | TPE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.63 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.17 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и TPE.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и TPE.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TPE.TO в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.29% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и TPE.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и TPE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -27.42% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -11.40% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -24.81% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -6.82% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.44% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.03% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и TPE.TO
Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 3.57%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.60% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 10.70% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 16.62% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.71% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.72% | -7.15% |