PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCON.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

TCON.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCON.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		0.69%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

TCON.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.72%
1 год
9.33%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с MIX.TOTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с CEQT.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий TCON.TO и FGRO.NEO

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

TCON.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.90

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.72

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

7.02

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.28

-0.64

Корреляция

Корреляция между TCON.TO и FGRO.NEO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.79%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCON.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-15.23%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.71%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.23%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.91%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.58%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.38%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCON.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.87%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

7.78%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

11.82%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

10.49%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

10.46%

-2.89%