Сравнение TCMIX с YAFFX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.73%/yr vs 12.70%/yr for YAFFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.70% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 5.73%
- Всё время*
- 6.80%
YAFFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 20.87%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам TCMIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 4.77% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 20.87% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between TCMIX and YAFFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between TCMIX and YAFFX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
TCMIX
YAFFX
Сравнение TCMIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.05 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.63 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и YAFFX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -43.80% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.76% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -15.63% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -21.31% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -30.62% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -8.00% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.09% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и YAFFX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) составляет 4.56%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.31% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.04% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.88% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.32% | +2.97% |
Сравнение комиссий TCMIX и YAFFX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и YAFFX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности YAFFX в 15.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.10% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.35% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and YAFFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (4.88%) compared to TCMIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор