PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с ZIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

TCLV.TO и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%7.26%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у ZIU.TO с доходностью 3.46%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и ZIU.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZIU.TO в 0.15%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.88

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

15.11

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.06

-0.76

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и ZIU.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и ZIU.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ZIU.TO в 2.24%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и ZIU.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-12.35%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-9.62%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.34%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.32%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.07%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и ZIU.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

9.67%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

14.28%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.58%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

12.58%

-2.78%