PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

TCLV.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий TCLV.TO и XIC.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.29

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.23

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

14.45

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.53

+0.77

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и XIC.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и XIC.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-48.21%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.98%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.24%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.33%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.08%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.45%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.68%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

10.90%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

15.29%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.05%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.93%

-5.13%