PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

TCLV.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и XDV.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.04

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.75

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.03

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

18.75

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа XDV.TO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.04

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.54

+0.76

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и XDV.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и XDV.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-48.79%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.77%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-20.59%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.96%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.97%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и XDV.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

7.18%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

10.18%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

10.79%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.67%

-4.87%