PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

TCLV.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и VCE.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.44

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

12.45

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.56

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и VCE.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и VCE.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-35.92%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.79%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-15.90%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.40%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.76%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.31%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.38%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

10.41%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

14.94%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.68%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.96%

-5.16%