PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TCLV.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%4.57%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TBAL.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.95

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.88

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

7.69

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.98

+0.33

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TBAL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-17.34%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.17%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-17.34%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.33%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.62%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.76%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.95%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

9.63%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.02%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

8.96%

+0.84%