Сравнение TCLV.TO с HCAL.TO
TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - TCLV.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). TCLV.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, TCLV.TO returned 11.98%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TCLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCLV.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLV.TO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
TCLV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLV.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 9.66% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 1.22% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between TCLV.TO and HCAL.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between TCLV.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TCLV.TO и HCAL.TO
Секторы
TCLV.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
TCLV.TO
HCAL.TO
Потребительский защитный сектор
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Технологии
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
TCLV.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
TCLV.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
TCLV.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLV.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
TCLV.TO
HCAL.TO
Сравнение TCLV.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLV.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.94 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 8.72 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 37.70 | -22.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCLV.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLV.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -35.05% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -10.65% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -18.77% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -35.05% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -9.43% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.46% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLV.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 2.72%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLV.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.32% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 14.69% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 16.79% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.30% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 17.01% | -7.24% |
Сравнение комиссий TCLV.TO и HCAL.TO
TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLV.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.81% | 1.88% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
TCLV.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
TCLV.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: TD and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.33% for TCLV.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCLV.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор