PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с FIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

TCLV.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.10%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.10%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.92%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и FIE.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.62

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

8.42

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIE.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.69

+0.62

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и FIE.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FIE.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.92%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и FIE.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-42.25%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.31%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-23.03%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.37%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.06%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.59%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и FIE.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.22%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

7.35%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

10.66%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

10.44%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.06%

-4.26%