Сравнение TCLTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 8.24% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и PMTIX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TCLTX
PMTIX
Сравнение TCLTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.67 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.98 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и PMTIX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и PMTIX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -52.14% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -7.49% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -23.05% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -25.87% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.15% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.83% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.61% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и PMTIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.92% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 5.89% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 9.92% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 10.56% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 11.21% | -2.88% |