Сравнение TCLTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.08% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и LTRIX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TCLTX
LTRIX
Сравнение TCLTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.54 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.65 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и LTRIX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и LTRIX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -51.39% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -10.65% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -26.25% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -31.56% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.57% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.26% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.23% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.95%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.45% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 8.47% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 14.51% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 14.57% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 14.79% | -6.46% |