Сравнение TCLTX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 5.07% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и FRKMX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
TCLTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TCLTX
FRKMX
Сравнение TCLTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.72 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.35 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.34 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и FRKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и FRKMX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и FRKMX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -16.04% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.42% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -16.04% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.44% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.64% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и FRKMX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.14% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 2.95% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 4.63% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.23% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.14% | +3.19% |