PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLTX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLTX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLTX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLTX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		-0.77%12.09%8.17%11.68%-13.76%8.19%12.11%17.49%-5.43%12.89%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, TCLTX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TCLTX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.39% против 3.94% соответственно.

TCLTX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.14%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.39%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TCLTX:
TCLTX с SWYDXTCLTX с FOTKXTCLTX с FRAMXTCLTX с TILVXTCLTX с FIRMXTCLTX с TILIXTCLTX с FTLSX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TCLTX и FIKFX

TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TCLTX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLTX
Ранг доходности на риск TCLTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLTX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLTXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.20

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

8.97

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLTX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLTX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLTXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Корреляция

Корреляция между TCLTX и FIKFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLTX и FIKFX

Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.52%4.49%3.33%2.38%5.36%7.49%4.91%3.36%6.53%2.44%5.09%4.63%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TCLTX и FIKFX

Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLTXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-15.03%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-3.32%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-15.03%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.39%

-15.03%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.22%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-1.74%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLTX и FIKFX

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLTXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.00%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

2.86%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

4.39%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

5.07%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

4.40%

+3.93%